内容简介

     本卷提供了对平稳时间序列模型和连续时间平稳随机过程的统一数学介绍。 这些静止模型的分析在时域和频域中进行。 它从对平稳性的实际讨论开始，其中描述了获取平稳数据的实用方法。 所提出的主题通过大量示例进行说明。 读者会发现以下内容全面涵盖：
 
• 自回归和移动平均时间序列
• 重要属性，例如因果关系
• 自协方差函数和这些模型的光谱分布
• 时间序列的实用主题，如过滤和预测
• 随机过程理论的基本概念和定义，例如维纳测度和过程
• 一般类型的随机过程，例如高斯、自相似、复合和散粒噪声过程
• 高斯白噪声、Langevin 方程和 Ornstein-Uhlenbeck 过程
• 重要的相关主题，例如平稳过程的均方性质和均方积分
• 连续时间平稳过程的谱分解和谱定理。这个中心概念之后是线性滤波器及其微分方程的理论。
读者群：研究时间序列或连续时间随机过程的本科生或研究生。时间序列或平稳过程领域的学术界研究人员和工业应用科学家。也可以提供给数学、统计学或其他技术领域的本科生或硕士生。